BSc.-Seminar „Angewandte Datenanalyse“ (SoSe 2021)

Dynamische Zeitreihenmodelle

Überblick:

Bei der statistischen Modellierung von Zeitreihendaten werden häufig statische Modelle unterstellt. Diese Modelle sind dadurch gekennzeichnet, dass sowohl die Struktur als auch die Parameter als über die Zeit hinweg unveränderlich angenommen werden. Bei vielen ökonomischen Phänomenen ist dies jedoch eine zu starke Einschränkung. Durch große Ereignisse, wie Naturkatastrophen, Wirtschaftskrisen oder kollabierende Systeme, aber auch durch evolutionäre Veränderungen können sich die inneren Strukturen von Zeitreihen sprunghaft oder schrittweise verändern.

In diesem Seminar werden einfache dynamische Modelle erarbeitet, die solche Veränderungen abbilden können. Entsprechende Modelle sind beispielhaft, Rollierende Regressionen, Strukturbruchmodelle, Regime Switching Models und Zustandraummodelle.

Je nach den individuellen Voraussetzungen und Interessen der Studierenden kann dies von Literaturarbeiten bis hin zur eigenständigen Umsetzung von Analysen an Beispieldatensätzen reichen. Es werden keine speziellen statistische oder technische Kenntnisse vorausgesetzt. Eine technische Affinität ist jedoch von Vorteil.

Zeitplan:

Datum Raum Beschreibung

22.10.2021

12:15-13:45Uhr

t.b.a. Einführung & Themenvergabe

bis 10.11.2021

12:00Uhr (Mittag)

Abgabe der Exposés (per Mail)
12.11.2021
ab 12:15Uhr
t.b.a. Präsentation der Exposés
19.11.2021 Start Bearbeitungszeit der Bachelorarbeiten
bis 14.01.2022 Abgabe der Bachelorarbeiten beim Studienbüro